业务学习笔记-加权平均成本

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持仓计算加权成本

移动加权优先把买入流水加权,算加权成本,再卖出算净价损益。

买入
  1. 原先持仓>=0

    • 持仓数量=原先持仓数量+买入数量

    • 持仓成本=原先持仓成本+买入金额

    • 价差收入不变

  2. 原先持仓<0 (持仓数量、持仓成本都为负数)

    1. 原先持仓+买入数量=0 填平持仓
      • 持仓数量=0
      • 持仓成本=0
      • 价差收入=持仓成本+买入金额
    2. 原先持仓+买入数量>0 买入有盈余
      • 持仓数量=原先持仓数量+买入数量
      • 持仓成本=买入单价×剩余数量=(买入金额/买入数量)×(原先持仓数量+买入数量)
      • 价差收入=(建仓成本-买入成本)*原先持仓量=(原先持仓成本/持仓数量-买入金额/买入数量)×原先持仓量
    3. 原先持仓+买入数量<0 填不平
      • 持仓数量=原先持仓数量+买入数量
      • 持仓成本=剩余数量×建仓成本=(原先持仓数量+买入数量)×(原先持仓成本/持仓数量)
      • 价差收入=(建仓成本-买入成本)*买入数量=(原先持仓成本/持仓数量-买入金额/买入数量)×买入数量
卖出
  1. 原先持仓<=0

    • 持仓数量=原先持仓数量-卖出数量
    • 持仓成本=原先持仓成本-卖出金额
    • 价差收入不变
  2. 原先持仓>0

    1. 原先持仓-卖出数量= 0 填平持仓

      • 持仓数量=0
      • 持仓成本=0
      • 价差收入=卖出金额-持仓成本
    2. 原先持仓-卖出数量>0 平一部分仓

      • 持仓数量=原先持仓数量-卖出数量

      • 持仓成本=建仓成本×剩余数量=(原先持仓成本/原先持仓数量)×(原先持仓数量-卖出数量)

        也等于原先持仓成本×(剩余数量/原先持仓数量)

      • 价差收入=(卖出单价-建仓成本)×交易数量=((卖出金额/卖出数量)-(原先持仓成本/原先持仓数量))*卖出数量

    3. 原先持仓-卖出数量<0 超卖

      • 持仓数量=原先持仓数量-卖出数量
      • 持仓成本=卖出单价×剩余数量=(卖出金额/卖出数量)×(原先持仓数量-卖出数量)
      • 价差收入=(卖出单价-建仓成本)×原先持仓量=((卖出金额/卖出数量)-(原先持仓成本/原先持仓数量))×原先持仓量